Руководство пользователя iTrader 8

Рассмотрим основные термины и определения, которые будут встречаться при работе с торговым терминалом.

Валютная котировка - стоимость одной валюты, выраженная в единицах другой. Например, котировка 1,4515 по паре EUR/USD означает, что 1 евро стоит в данный момент 1,4515 доллара.

Ask – цена покупки (по этой цене вы можете купить тот или иной инвестиционный инструмент).

Bid – цена продажи.

Спред – разница между ценами Bid и Ask.

Пункт – минимально возможное изменение цены (последняя цифра в котировке).

Лот (контракт) – минимальное неделимое количество инвестиционного инструмента в операциях купли/продажи.  Например, по условиям торговли в нашей компании вы можете совершать сделки по паре евро/доллар пакетами в 1 000 единиц базовой валюты (т.е. 1 000 евро).

Плечо (финансовый рычаг). Брокер предоставляет своим клиентом целевой кредит, называемый плечом. Плечо - отношение суммы, находящейся на торговом счете к сумме, с которой можно совершать сделки. Для валютного рынка обычным считается плечо 1 к 100, т.е. трейдер может совершать сделки на сумму, в 100 раз превосходящую его собственные средства. Другими словами, при плече 1 к 100 и сумме депозита 5 000 р. можно совершать сделки на сумму в 500 000 р. Торговля с применением плеча носит название маржинальная торговля.

Субсчета — ответвления основного счета, на которых распределяются средства основного счета. В iTrader 8 есть возможность создания до трех субсчетов (кнопка «счет» - «новый торговый счет»). Субсчета позволяют, к примеру, реализовать тактику локирования - на одном счете вы, например, покупаете евро/доллар, а на втором - продаете.

Рыночный ордер - предназначен для покупки/продажи инвестиционного инструмента по текущей рыночной цене.

Лимитный ордер – предназначен для покупки/продажи по цене, отличной от рыночной (покупка по цене ниже рыночной, продажа по цене выше рыночной).

Стоп ордер – предназначен для покупки/продажи по цене, отличной от рыночной (покупка по цене выше рыночной, продажа по цене ниже рыночной). Стоп-ордер и лимитный ордер относятся к отложенным ордерам. Их можно использовать для открытия позиций в случае, когда по каким-либо причинам трейдер не может находиться перед монитором.

Проскальзывание – исполнение ордера по цене, худшей или лучшей, чем указано в ордере. На спокойном рынке разницы цен нет или она минимальна, но когда на рынке идет быстрое движение, вызванное, например, реакцией на какие-либо новости, проскальзывание возрастает. Лимитные ордера исполняются без проскальзывания.

Аукционная система торгов - форма проведения торгов, при которой сделки совершаются непосредственно между участниками без посредника в лице дилера. Все участники торгов взаимодействуют между собой, выставляя в систему конкурентные заявки на покупку и на продажу. Таким образом, в каждый момент времени трейдер может исполнить свой ордер по лучшей цене, существующей в системе.

Рынок маркет-мейкера - форма проведения торгов, при которой цена инструмента формируется на основании ордеров участников, выполняющих функции маркет-мейкера и выступающих контрагентами в совершенных с другими участниками торгов сделках.

Позиция - это покупка валюты, акции или товара с целью последующей продажи по более высокой цене, либо продажа с целью последующей покупки по более низкой цене.

С позицией можно осуществлять следующие действия:

- Открыть позицию (купить или продать)

- Закрыть позицию (соответственно, продать или купить)

- Редактировать позицию (выставлять Stop-loss и Take-profit, а также Trailing-Stop)

Stop-loss (стоп-лосс) – приказ на ограничение убытков в случае неблагоприятного движения цены.  Stop-Loss предназначен для закрытия позиции и не может использоваться для открытия новых позиций или изменения объема уже открытой позиции.

Take-profit  (тейк-профит) – приказ на фиксацию прибыли по открытой позиции. Take-Profit предназначен для закрытия позиции и не может использоваться для открытия новых позиций или изменения объема уже открытой позиции.

Trailing-Stop (скользящий стоп, плавающий стоп) - это ордер, «подтягивающий» за ценой уровень Stop-Loss.  Данный инструмент особенно полезен при сильном однонаправленном движении цены, а также в тех случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынков. Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, скользящий стоп автоматически передвигает Stop-Loss за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, ордер не изменяется.

Первоначальная маржа – количество денежных средств, необходимых для открытия позиции по данному инвестиционному инструменту (терминал позволяет узнать величину первоначальной маржи для выбранного инструмента. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши в окне котировок и в выпавшем меню выбрать пункт «маржа за лот»).

Необходимая маржа – количество денежных средств, необходимых для поддержания открытых позиций. По условиям торговли в компании «Калита-Финанс» размер необходимой маржи составляет 20% от суммы задействованных средств. Пример: если куплен 1 лот евро/доллара (предположим, что первоначальная маржа 415 рублей) и 2 лота доллар/йены (первоначальная маржа 310 рублей), то сумма задействованных средств 415 + 310х2 = 1035 руб., а сумма необходимой маржи 1035х20% = 207 руб.

Свободные средства – сумма денежных средств, которую можно задействовать для открытия новых позиций. Свободные средства = сумма текущего баланса - сумма задействованных средств.

Margin call (МС,  маржинкол) – принудительное закрытие позиций. Принудительное закрытие позиций клиента осуществляется в случае, если остаток средств на счете клиента становится ниже суммы необходимой маржи.

Пример: на  депозите 3 000 рублей, сумма задействованных средств 1035 руб. (т.е. необходимая маржа в этом случае равна 1035х20% = 207 руб.).  Как только текущий баланс станет меньше этой суммы, компания принудительно закроет все позиции клиента.  

Перенос позиций на следующую торговую сессию

Если вы оставляете открытую позицию на следующую торговую сессию, то произойдет перенос позиции. Порядок переноса позиций следующий:

В 01:59 система автоматически закрывает ваши позиции по текущему рыночному курсу, по ним начисляется (фиксируется на момент закрытия) прибыль/убыток за торговую сессию, которые отражаются в окошке в момент открытия следующей торговой сессии.

В 02:00 позиции открываются вновь по цене закрытия.

За перенос с клиента списывается/начисляется плата за перенос позиции согласно Правилам совершения сделок и операций

Размер платы за перенос позиции зависит от двух факторов: объёма вашего депозита и общей суммы обязательств по открытым позициям. Пример расчета за перенос позиции.

Часто можно слышать утверждение, что перенос невыгоден, «потому что при нем происходят потери». На самом деле это заблуждение. Рассмотрим простой пример.

Предположим, что при переносе не происходит промежуточная фиксация результата. Имеется открытая позиция на покупку евродоллара по цене 1,2800, цена  на момент закрытия торговой сессии 1,2750. Допустим, что после этого цена выросла к 1,2850, где вы и зафиксировали прибыль. Итого +50 пунктов.

Теперь перенос происходит с промежуточной фиксацией результата. Тогда в момент окончания торговой сессии будет зафиксирован убыток в 50 пунктов, после чего снова откроется длинная позиция по той же самой цене 1,2750. После чего цена растет к 1,2850, и вы фиксируете прибыль +100 пунктов. Итоговый результат -50+100 = +50 пп, что абсолютно идентично предыдущему случаю.

Список сокращений и терминов в iTrader 8

Ордера

МКТ - рыночный ордер
LIM - лимитный ордер
STOP - стоп-ордер
SL - ордер стоп-лосс
TP - ордер тейк-профит
TS - ордер скользящий стоп

Сделки

RO/TN  - процедура переноса позиции
RO - rollover
TN - tomorrow next
MC (Margin Call) - принудительное закрытие позиции/ий

История (операции)

OPEN - открытие позиции
CLOSE - закрытие позции
CHANGE - изменение позиции
SWAPCLOSE (RO) - закрытие позиции при переносе на следующую торговую сессию
SWAPOPEN (TN) - открытие позиции при переносе позиции на следующую торговую сессию
ROLLOVER – списание/начисление платы за перенос позиции
DEPOSIT/WITHDRAWAL – зачисление/списание средств с торгового счета
TRANSFER – перевод средств между счетами
SERVICEFEE - списание платы за ведение счета

Конвертор - курс пересчета валюты котировки в валюту клиринга (базовую валюту).